Contexte de l’offre d’emploi :

 

Au sein d’une banque d'investissements et de marchés de premier plan et en particulier au sein de l’équipe Business Analyst Front-Office du pôle Production VAR dont le travail est la production quotidienne des indicateurs de risque, l’opérateur sera en charge de s’assurer du processus de production de la VaR taux, Crédit, trésorerie, ainsi que du bon déroulement du processus de production des Stress Tests.

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Description de la prestation recherchée :

• Traitement du contrôle de cohérence : vérification de la qualité d'alimentation de l'outil de production de la VaR

• Investigations et corrections des éventuelles anomalies détectées.

• Affectations des nouveaux portefeuilles et modification d'arborescence.

• Calcul de la VaR MC et des ST : validation des niveaux de VaR par rapport aux limites établies dans les Risk Mandates, propagation dans l'outil de reporting R2M.

• Reporting quotidien

• Communication des dépassements en VaR MC aux pôles et au management.

• Saisie de la main courante d'exploitation

• Diffusion du Market Risk report commenté

• Mise en production de stress tests.

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• Analyse, mesure d’impact et mise en œuvre des évolutions fonctionnelles.

• Transfert de books

• Changement de méthode de pricing (Full Pricing vs Sensibilités) ;

• Analyse VaR Paramétrique, VaR Monte Carlo.

• Changement de chaines Informatiques.

• Configuration et paramétrage des évolutions technologiques.

 

Objectif :

• Produire quotidiennement les chiffres de VaR et ST pour le périmètre taux et crédit

• Capacité à traiter de façon efficace les retards ou processus pénalisants

• Capacité à reporter, formaliser, communiquer rapidement et à prendre des initiatives en cas de retard

• Force de proposition pour les améliorations

 

Compétences techniques et fonctionnelles requises :

 

• Idéalement, le candidat est déjà intervenu sur une tâche de production VaR & Stress tests.

• Offices, VBA, Linux.

• Anglais

• Connaissance des outils SUMMIT, MUREX, CALYPSO

• MOA sur un système de risque de marché

• Expérience de Risk Controller (Explication de la VaR, explication des Stress-Tests).