Analyse Quantitative

4ème pilier de notre activité, l’Analyse Quantitative tient une place importante dans nos projets. Les consultants HESPERIE CONSEIL travaillent sur de nombreux aspects :

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• Création de modèles (et rationalisation de modèles de pricing)

• Intégration de modèles & back testing

• Pricing de produits structurés de crédit ; modélisation de la Discount Margin des ABS (Clustering, régression linéaire).

• Création et mise en place des modèles de calculs pour :

  • spreads de crédit (linear models)

  • performances des portefeuilles de loans (modèles de données de panel à effets fixes)

  • Recherche des facteurs significatifs par périmètre (Random Forest)

  • Étude de la robustesse des modèles par backtesting, automatisation

  • Mise en place d’un outil de contrôle des modèles et d’aide à la décision

  • Gestion des scénarii de pricing Base et Stress tests

  • Élaboration des modèles statistiques temporels des taux de défauts et prépaiements (Régression de Cox, Random Survival Forest)

• Ces exemples de projets sont dans l’Asset Management et la BFI

• Les technologies utilisées sont C++ ; Matlab ; R ; Python...

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